PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.88% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с MAANXPABFX с CONWXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PABFX и PHYQX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PABFX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.79

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.67

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.43

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

9.84

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYQX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.12

-0.44

Корреляция

Корреляция между PABFX и PHYQX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PHYQX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PHYQX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-21.12%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.94%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-16.05%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-21.12%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.86%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.25%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.72%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PHYQX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.41%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.46%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

3.78%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

5.05%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

5.47%

+6.10%