PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 8.95% против 2.25% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с FPNIXPBSMX с SPHYPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PABFX и PBSMX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PABFX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.84

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.88

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.76

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

10.65

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.60

-0.93

Корреляция

Корреляция между PABFX и PBSMX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PBSMX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PBSMX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-10.70%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-1.65%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-10.70%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-10.70%

-15.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.29%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-0.88%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.43%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PBSMX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.67%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

1.33%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

2.29%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

2.86%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

2.62%

+8.95%