PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции PABAX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.00% против 16.19% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с PEIYXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с NWQIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PABAX и WWWEX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Доходность на риск

PABAX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.39

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.65

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.57

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

1.42

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.39

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.24

+0.39

Корреляция

Корреляция между PABAX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и WWWEX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и WWWEX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-82.60%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-12.14%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-26.94%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-36.00%

+13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-7.95%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-41.54%

+35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.88%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и WWWEX

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 3.96%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

5.99%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

14.24%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

18.32%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

19.91%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

19.12%

-7.34%