Сравнение PABAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PABAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | -1.48% | 14.90% | 15.25% | 15.80% | -15.76% | 13.25% | 11.81% | 17.31% | -7.21% | 15.21% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.28% соответственно.
PABAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.00%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABAX и TPDAX
PABAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PABAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PABAX
TPDAX
Сравнение PABAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.82 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.59 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 13.57 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PABAX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABAX и TPDAX
Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | 6.82% | 7.60% | 10.79% | 1.63% | 6.10% | 11.51% | 1.35% | 1.81% | 8.72% | 6.15% | 2.39% | 7.06% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABAX и TPDAX
Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -22.29% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -7.58% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -17.58% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -22.29% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -4.97% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.94% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.01% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABAX и TPDAX
Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 3.96%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.40% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.86% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 12.29% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 10.14% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 9.87% | +1.91% |