PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 2.53% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с BERIXPABAX с NWQIXPABAX с PEIYXPABAX с SICIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий PABAX и STDAX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

PABAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

4.33

-3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

7.27

-5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.54

-1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

6.81

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

32.75

-24.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

4.33

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.43

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.00

+0.63

Корреляция

Корреляция между PABAX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и STDAX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и STDAX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-76.81%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-0.59%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-2.91%

-18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-26.89%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-9.47%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-31.94%

+26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.12%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и STDAX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.40%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

0.64%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

0.93%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

1.95%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

6.69%

+5.09%