PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PABAX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.48% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с NWQIXPABAX с PEIYX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PABAX и PEYAX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PABAX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.68

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.65

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.32

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.19

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между PABAX и PEYAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и PEYAX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и PEYAX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-56.92%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.77%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-15.31%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-36.06%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.29%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-14.10%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.65%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 3.96%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.30%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

8.20%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

15.46%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.71%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

17.06%

-5.28%