PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%5.21%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с BERIXPABAX с NWQIXPABAX с PEIYXPABAX с SICIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий PABAX и PALDX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PABAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.26

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.86

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.82

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

8.67

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между PABAX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и PALDX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и PALDX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-26.16%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.20%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-20.47%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-4.16%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.16%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и PALDX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.74%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

6.16%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.65%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

12.11%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

12.76%

-0.98%