Сравнение PAB с PTRB
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, PAB returned 4.68%/yr vs 5.11%/yr for PTRB. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. PAB charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности PAB и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.19%.
PAB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.21%
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $402.44K | $328.89K | $1.06M | |
| $7.00M | $6.84M | $6.80M |
Сравнение доходности по годам PAB и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | -0.01% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 0.19% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.20% |
Correlation
The correlation between PAB and PTRB is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between PAB and PTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PAB
PTRB
Сравнение PAB c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAB | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.97 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 2.38 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAB и PTRB
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -19.17% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.90% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -4.91% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.75% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -7.41% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.17% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PTRB
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.07% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.22% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.88% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.19% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.19% | -0.09% |
Сравнение комиссий PAB и PTRB
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PTRB
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности PTRB в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.62% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.73% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PAB and PTRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PAB has higher volatility (1.15%) compared to PTRB (1.07%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs PTRB's -19.17%.
On 3-year performance, PTRB leads with 5.11% vs 4.68% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PTRB has performed better with a 5.11% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.62% for PAB.
PAB is categorized as Intermediate Core Bond, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.49% for PTRB.
PAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAB и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор