Сравнение PAB с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PAB и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.38% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и PTRB
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
PAB vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PAB
PTRB
Сравнение PAB c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.51 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.49 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PAB и PTRB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и PTRB
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и PTRB
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -19.17% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.14% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.04% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -7.88% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.05% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и PTRB
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеют волатильность 1.74% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.76% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.63% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.63% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.32% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.32% | -0.10% |