Сравнение PAB с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
PAB и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 4.02% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.19% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и IBTO
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAB vs. IBTO — Ранг доходности на риск
PAB
IBTO
Сравнение PAB c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.06 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.28 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.32 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между PAB и IBTO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и IBTO
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IBTO в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.12% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и IBTO
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -8.36% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.08% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.25% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -2.37% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.19% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и IBTO
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) имеют волатильность 1.74% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.76% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.02% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 5.18% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.74% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.74% | -0.52% |