PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAB с HTAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAB с HTAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and HTAB (Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PAB returned 0.18%/yr vs 0.71%/yr for HTAB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAB charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for HTAB.

Доходность

Сравнение доходности PAB и HTAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у HTAB с доходностью 1.59%.

PAB

1 день
0.15%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.02%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

HTAB

1 день
0.10%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.71%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAB и HTAB

2026 (YTD)20252024202320222021
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.32%7.55%1.89%6.37%-14.24%0.90%
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		1.59%2.86%1.52%7.16%-8.33%0.05%

Correlation

The correlation between PAB and HTAB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.70

The correlation between PAB and HTAB shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF

Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с IBTMPAB с IBGAPAB с CRBNPAB с VCRBPAB с BUFP
Часто сравнивают с HTAB:
HTAB с HSTHTAB с BNDHTAB с SPHYHTAB с FBNDHTAB с VDCHTAB с TAXXHTAB с CRUX

Доходность на риск

PAB vs. HTAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HTAB
Ранг доходности на риск HTAB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAB c HTAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABHTABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.68

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.50

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.37

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.48

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAB vs. HTAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAB на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAB равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAB и HTAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABHTABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.44

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PAB и HTAB

Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки HTAB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и HTAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABHTABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-14.76%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.85%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-8.42%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-14.76%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.76%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-2.89%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PAB и HTAB

PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABHTABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.24%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.80%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

4.02%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.74%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

5.17%

+0.98%

Сравнение комиссий PAB и HTAB

PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HTAB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAB и HTAB

Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности HTAB в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HTAB
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF		3.83%3.88%3.57%3.21%2.26%2.18%1.64%2.77%1.61%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.56%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAB and HTAB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAB has higher volatility (1.35%) compared to HTAB (1.24%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs HTAB's -14.76%.

On 5-year performance, HTAB leads with 0.71% vs 0.18% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HTAB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTAB has performed better with a 0.71% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for HTAB.

PAB has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.83% for HTAB.

They also come from different issuers: PGIM and Hartford. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.39% for HTAB.

HTAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAB и HTAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор