Сравнение PAB с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
PAB и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.07% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.90% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.26% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | -12.62% | -0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.26%.
PAB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и FSEC
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
PAB vs. FSEC — Ранг доходности на риск
PAB
FSEC
Сравнение PAB c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.20 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.31 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 3.57 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.05 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PAB и FSEC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и FSEC
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и FSEC
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -17.97% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -4.08% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.79% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -6.82% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.50% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и FSEC
Текущая волатильность для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) составляет 1.76%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что PAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.92% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.38% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 6.42% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.72% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.68% | -0.46% |