PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAB с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAB с DFCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, PAB returned 4.45%/yr vs 4.79%/yr for DFCF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PAB charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.

Доходность

Сравнение доходности PAB и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 0.37%.

PAB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.49%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.15%
10 лет*
—

DFCF

1 день
-0.19%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
5.78%
3 года*
4.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAB и DFCF

2026 (YTD)20252024202320222021
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.17%7.55%1.89%6.37%-14.24%0.63%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		0.37%7.89%1.86%6.94%-14.48%0.23%

Correlation

The correlation between PAB and DFCF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.94

The correlation between PAB and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с IBTMPAB с IBGAPAB с CRBNPAB с VCRBPAB с BUFP
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с DFSDDFCF с AVIGDFCF с DFGPDFCF с DFGBXDFCF с TLTDFCF с DFCFX

Доходность на риск

PAB vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAB c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDFCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.46

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.14

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.08

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

6.32

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAB vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAB и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.04

0.00

Просадки

Сравнение просадок PAB и DFCF

Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и DFCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-19.56%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.79%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-5.05%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.46%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.04%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAB и DFCF

PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеют волатильность 1.35% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.90%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.99%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.46%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

6.46%

-0.30%

Сравнение комиссий PAB и DFCF

PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAB и DFCF

Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DFCF в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.31%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.56%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAB and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCF has higher volatility (1.36%) compared to PAB (1.35%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs DFCF's -19.56%.

On 3-year performance, DFCF leads with 4.79% vs 4.45% for PAB. On fees, DFCF is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFCF has performed better with a 4.79% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFCF is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for PAB.

PAB has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.31% for DFCF.

They also come from different issuers: PGIM and Dimensional. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.17% for DFCF.

DFCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAB и DFCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор