Сравнение PAB с BFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Build Bond Innovation ETF (BFIX).
PAB и BFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. BFIX - это активно управляемый фонд от Build. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и BFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -10.41% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.82% | 5.91% | 12.95% | 4.97% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.82%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и BFIX
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Доходность на риск
PAB vs. BFIX — Ранг доходности на риск
PAB
BFIX
Сравнение PAB c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.36 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.94 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 10.51 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.85 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между PAB и BFIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и BFIX
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BFIX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.59% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и BFIX
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и BFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -8.03% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.22% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.84% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -2.85% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.46% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и BFIX
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.73% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.28% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 3.07% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.84% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.84% | +1.38% |