Сравнение PAAS с CLOZ
PAAS (Pan American Silver Corp.) is a stock, while CLOZ (Panagram BBB-B CLO ETF) is CLO fund actively managed by Panagram. Over the past 3 years, PAAS returned 40.35%/yr vs 9.66%/yr for CLOZ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAAS и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAAS показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 2.70%.
PAAS
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -19.14%
- 6 месяцев
- -24.43%
- С начала года
- -18.49%
- 1 год
- 47.13%
- 3 года*
- 40.35%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 9.73%
CLOZ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.70%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAAS и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | -18.49% | 160.40% | 26.61% | -10.92% |
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 2.70% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between PAAS and CLOZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAAS vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
PAAS
CLOZ
Сравнение PAAS c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS) и Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAAS | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 4.81 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAAS и CLOZ
Максимальная просадка PAAS за все время составила -85.10%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAAS | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.10% | -5.32% | -79.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.53% | -3.90% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -5.32% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.53% | -0.30% | -38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.61% | -0.37% | -41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 1.17% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAS и CLOZ
Pan American Silver Corp. (PAAS) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Panagram BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PAAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAAS | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 0.82% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 3.21% | +41.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 3.49% | +52.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.19% | 3.77% | +44.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 3.77% | +45.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAS и CLOZ
Дивидендная доходность PAAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CLOZ в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Panagram BBB-B CLO ETF | 7.34% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.48% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
PAAS and CLOZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (11.97%) compared to CLOZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, PAAS dropped -85.10% vs CLOZ's -5.32%.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAAS и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор