PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAIX с VSMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с VSMGX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAIX или VSMGX.

Корреляция

Корреляция между PAAIX и VSMGX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAIX:

0.78

VSMGX:

0.38

Коэф-т Сортино

PAAIX:

0.99

VSMGX:

0.53

Коэф-т Омега

PAAIX:

1.15

VSMGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

PAAIX:

0.77

VSMGX:

0.30

Коэф-т Мартина

PAAIX:

2.66

VSMGX:

0.95

Индекс Язвы

PAAIX:

1.85%

VSMGX:

4.13%

Дневная вол-ть

PAAIX:

6.74%

VSMGX:

11.34%

Макс. просадка

PAAIX:

-28.22%

VSMGX:

-41.18%

Текущая просадка

PAAIX:

-0.81%

VSMGX:

-3.86%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAAIX показывает доходность 3.37%, а VSMGX немного выше – 3.45%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 4.73% против 4.97% соответственно.

PAAIX

С начала года

3.37%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

2.14%

1 год

5.22%

3 года

3.71%

5 лет

7.78%

10 лет

4.73%

VSMGX

С начала года

3.45%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-1.68%

1 год

4.23%

3 года

6.13%

5 лет

5.86%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Сравнение комиссий PAAIX и VSMGX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAIX и VSMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг риск-скорректированной доходности PAAIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VSMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAIX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VSMGX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и VSMGX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VSMGX в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		6.19%5.92%3.54%7.68%11.90%3.56%3.33%5.49%4.48%3.60%3.93%5.06%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		2.77%2.86%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и VSMGX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и VSMGX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...