Сравнение PAAIX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAIX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 3.43% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 6.75% против 8.13% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.75%
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAIX и VSMGX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Доходность на риск
PAAIX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
PAAIX
VSMGX
Сравнение PAAIX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.45 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.08 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.05 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 8.78 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.45 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.67 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PAAIX и VSMGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и VSMGX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VSMGX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.54% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и VSMGX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAIX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -41.13% | +13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.24% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -22.29% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -22.43% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -4.94% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.86% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.69% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и VSMGX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAIX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.14% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 6.30% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 10.24% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 10.12% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 10.32% | -2.52% |