Сравнение PAAIX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PAAIX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAAIX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 3.43% | 13.20% | 4.12% | 8.19% | -11.52% | 15.61% | 8.38% | 12.21% | -4.97% | 13.99% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.75% против 14.04% соответственно.
PAAIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.75%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAAIX и VFIAX
PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
PAAIX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
PAAIX
VFIAX
Сравнение PAAIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAAIX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.97 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.49 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.52 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 7.29 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAAIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.97 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.44 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PAAIX и VFIAX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAAIX и VFIAX
Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 7.54% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PAAIX и VFIAX
Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAAIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.59% | -55.20% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -12.12% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -24.53% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.64% | -33.83% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -6.24% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -9.46% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.52% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAAIX и VFIAX
Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAAIX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.35% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 9.53% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.98% | 18.32% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 16.91% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 18.05% | -10.25% |