PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 6.75% против 9.54% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIXPAAIX с FXNAX
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий PAAIX и FPACX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.44

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.09

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.17

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

7.75

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FPACX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.44

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.87

+0.06

Корреляция

Корреляция между PAAIX и FPACX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и FPACX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и FPACX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-31.60%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.37%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-18.47%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-29.46%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-5.54%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.89%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.07%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и FPACX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у FPA Crescent Fund (FPACX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.83%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

6.61%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

11.20%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

11.88%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

13.18%

-5.38%