PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с SVSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с SVSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и SVSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PAAIX уступали акциям SVSPX по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.92% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIXPAAIX с FXNAX
Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX

Сравнение комиссий PAAIX и SVSPX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

PAAIX vs. SVSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXSVSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.06

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.71

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.43

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

1.65

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. SVSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SVSPX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXSVSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.06

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.56

+0.37

Корреляция

Корреляция между PAAIX и SVSPX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и SVSPX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности SVSPX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и SVSPX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и SVSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXSVSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-55.76%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-12.15%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-24.59%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-33.69%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-6.26%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-9.28%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

5.01%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и SVSPX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 2.50%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXSVSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.01%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

9.75%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

20.72%

-13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

17.41%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

18.30%

-10.50%