PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAIX с SVSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с SVSPX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAIX или SVSPX.

Корреляция

Корреляция между PAAIX и SVSPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и SVSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAIX:

0.87

SVSPX:

0.23

Коэф-т Сортино

PAAIX:

1.18

SVSPX:

0.47

Коэф-т Омега

PAAIX:

1.18

SVSPX:

1.07

Коэф-т Кальмара

PAAIX:

0.92

SVSPX:

0.21

Коэф-т Мартина

PAAIX:

3.18

SVSPX:

0.62

Индекс Язвы

PAAIX:

1.85%

SVSPX:

8.18%

Дневная вол-ть

PAAIX:

6.70%

SVSPX:

20.78%

Макс. просадка

PAAIX:

-28.22%

SVSPX:

-86.30%

Текущая просадка

PAAIX:

0.00%

SVSPX:

-9.23%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у SVSPX с доходностью 1.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAAIX имеют среднегодовую доходность 4.82%, а акции SVSPX немного впереди с 4.88%.

PAAIX

С начала года

4.21%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

3.25%

1 год

5.80%

3 года

4.20%

5 лет

7.85%

10 лет

4.82%

SVSPX

С начала года

1.44%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-6.51%

1 год

4.81%

3 года

6.75%

5 лет

5.54%

10 лет

4.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Сравнение комиссий PAAIX и SVSPX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SVSPX в 0.16%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAIX и SVSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг риск-скорректированной доходности PAAIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SVSPX
Ранг риск-скорректированной доходности SVSPX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAIX c SVSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа SVSPX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и SVSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и SVSPX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SVSPX в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		6.14%5.92%3.54%7.68%11.90%3.56%3.33%5.49%4.48%3.60%3.93%5.06%
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		1.25%1.25%1.52%1.69%1.66%5.53%1.74%2.65%1.78%1.42%1.96%1.76%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и SVSPX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки SVSPX в -86.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и SVSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и SVSPX

Текущая волатильность для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) составляет 1.44%, в то время как у State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...