PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		3.43%13.20%4.12%8.19%-11.52%15.61%8.38%12.21%-4.97%13.99%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 6.75% против 1.54% соответственно.

PAAIX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.43%
6 месяцев
6.16%
1 год
14.43%
3 года*
8.30%
5 лет*
4.77%
10 лет*
6.75%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PAAIX:
PAAIX с SVSPXPAAIX с VFIAXPAAIX с FPACXPAAIX с NEFRXPAAIX с VSMGXPAAIX с VOOPAAIX с LSFIX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PAAIX и FXNAX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PAAIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг доходности на риск PAAIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.93

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.33

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.66

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

4.68

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.93

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.31

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.45

+0.47

Корреляция

Корреляция между PAAIX и FXNAX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и FXNAX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		7.54%7.12%5.92%3.20%7.68%11.90%3.56%3.33%5.50%4.48%3.60%3.93%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и FXNAX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -27.59%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.59%

-19.51%

-8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-2.71%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-18.54%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.64%

-19.51%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-3.53%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.87%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.96%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и FXNAX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.55%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

2.58%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

4.35%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

6.04%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

4.99%

+2.81%