PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAAIX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAAIX с FXNAX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PAAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 нояб. 2002 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAAIX или FXNAX.

Корреляция

Корреляция между PAAIX и FXNAX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PAAIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAAIX:

0.78

FXNAX:

0.77

Коэф-т Сортино

PAAIX:

0.99

FXNAX:

1.28

Коэф-т Омега

PAAIX:

1.15

FXNAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

PAAIX:

0.77

FXNAX:

0.33

Коэф-т Мартина

PAAIX:

2.66

FXNAX:

2.08

Индекс Язвы

PAAIX:

1.85%

FXNAX:

2.19%

Дневная вол-ть

PAAIX:

6.74%

FXNAX:

5.33%

Макс. просадка

PAAIX:

-28.22%

FXNAX:

-19.64%

Текущая просадка

PAAIX:

-0.81%

FXNAX:

-9.02%

Доходность по периодам

С начала года, PAAIX показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции PAAIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 4.73% против 1.28% соответственно.

PAAIX

С начала года

3.37%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

2.14%

1 год

5.22%

3 года

3.71%

5 лет

7.78%

10 лет

4.73%

FXNAX

С начала года

1.19%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.19%

1 год

4.13%

3 года

1.38%

5 лет

-1.38%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Сравнение комиссий PAAIX и FXNAX

PAAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PAAIX
PIMCO All Asset Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAAIX и FXNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAIX
Ранг риск-скорректированной доходности PAAIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг риск-скорректированной доходности FXNAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAAIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset Fund (PAAIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAAIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAIX и FXNAX

Дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FXNAX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAAIX
PIMCO All Asset Fund		6.19%5.92%3.54%7.68%11.90%3.56%3.33%5.49%4.48%3.60%3.93%5.06%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.50%3.40%2.91%2.43%2.06%3.07%2.67%2.73%2.58%2.54%2.75%2.59%

Просадки

Сравнение просадок PAAIX и FXNAX

Максимальная просадка PAAIX за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAIX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAAIX и FXNAX

PIMCO All Asset Fund (PAAIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PAAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...