PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OZEM с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OZEM с YBTC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OZEM returned 25.69% vs -42.17% for YBTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.

Доходность

Сравнение доходности OZEM и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.83%.

OZEM

1 день
-1.44%
1 месяц
6.07%
6 месяцев
-10.58%
С начала года
-5.24%
1 год
25.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-0.11%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
-28.69%
С начала года
-22.83%
1 год
-42.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OZEM и YBTC

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-5.24%41.87%-3.85%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-22.83%-4.23%20.26%

Correlation

The correlation between OZEM and YBTC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с IAUM
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Доходность на риск

OZEM vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OZEMYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-1.05

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
-1.52

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.81

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.87

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

-1.40

+3.99

OZEM vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OZEM и YBTC

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и YBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OZEMYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-48.84%

+20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.50%

-48.84%

+29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.54%

-43.65%

+31.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-14.45%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

30.15%

-20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и YBTC

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.45%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OZEMYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

9.30%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

32.46%

-15.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

40.13%

-15.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

40.68%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

40.68%

-15.71%

Сравнение комиссий OZEM и YBTC

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и YBTC

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности YBTC в 83.15%

ПозицияTTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.27%1.20%0.22%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		83.15%76.04%44.53%

Часто задаваемые вопросы

OZEM and YBTC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBTC has higher volatility (9.30%) compared to OZEM (6.45%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs YBTC's -48.84%.

On 1-year performance, OZEM leads with 25.69% vs -42.17% for YBTC. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OZEM has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OZEM has performed better with a 25.69% return vs -42.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

YBTC has the higher dividend yield at 83.15%, compared with 1.27% for OZEM.

OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.95% for YBTC.

OZEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OZEM и YBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор