PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с YBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

OZEM и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и YBTC

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-18.40%-4.23%19.26%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -18.40%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
-18.40%
6 месяцев
-38.10%
1 год
-16.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Сравнение комиссий OZEM и YBTC

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Доходность на риск

OZEM vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.41

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

-0.33

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.31

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

-0.69

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.41

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.25

+0.31

Корреляция

Корреляция между OZEM и YBTC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и YBTC

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности YBTC в 86.80%

TTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		86.80%76.04%44.53%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и YBTC

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-47.09%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-47.09%

+27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-40.41%

+26.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-11.10%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

20.98%

-14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и YBTC

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.54%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.19%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

34.09%

-16.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

40.09%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

41.56%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

41.56%

-16.17%