Сравнение OZEM с YBTC
OZEM (Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OZEM is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, OZEM returned 22.50% vs -36.84% for YBTC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. OZEM charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности OZEM и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -9.51%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
OZEM
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OZEM и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -9.51% | 41.87% | -3.78% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 19.26% |
Correlation
The correlation between OZEM and YBTC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OZEM vs. YBTC — Ранг доходности на риск
OZEM
YBTC
Сравнение OZEM c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.78 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -1.43 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.94 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и YBTC
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OZEM | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -47.09% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.16% | -47.09% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -45.60% | +29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.92% | -12.94% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 25.85% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.35%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OZEM | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 8.73% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 31.30% | -13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 39.25% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 40.82% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 40.82% | -15.74% |
Сравнение комиссий OZEM и YBTC
OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и YBTC
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.33% | 1.20% | 0.22% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
OZEM and YBTC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to OZEM (6.35%). In terms of maximum drawdown, OZEM dropped -28.65% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, OZEM leads with 22.50% vs -36.84% for YBTC. On fees, OZEM is cheaper at 0.59% per year. On volatility, OZEM has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OZEM has performed better with a 22.50% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OZEM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 1.33% for OZEM.
OZEM is categorized as Health & Biotech Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for OZEM and 0.95% for YBTC.
OZEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OZEM и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор