PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с XPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с XPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).

OZEM и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и XPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и XPH

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%5.74%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX

Сравнение комиссий OZEM и XPH

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.

OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

OZEM vs. XPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c XPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMXPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.80

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.97

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

6.54

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. XPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPH равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и XPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMXPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между OZEM и XPH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и XPH

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XPH в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и XPH

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и XPH.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMXPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-48.03%

+19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-13.15%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-6.21%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-17.37%

+9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.96%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и XPH

Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.54%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMXPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.05%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

16.40%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

24.50%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

20.57%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

22.22%

+3.17%