Сравнение OZEM с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
OZEM и XHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OZEM и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZEM и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -6.61% | 41.87% | -3.78% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью -5.88%.
OZEM
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OZEM и XHS
OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
OZEM vs. XHS — Ранг доходности на риск
OZEM
XHS
Сравнение OZEM c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.16 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.36 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.22 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 0.60 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.16 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OZEM и XHS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и XHS
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XHS в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.28% | 1.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и XHS
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZEM | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -39.32% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -12.61% | -6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -11.97% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.27% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.57% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и XHS
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZEM | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.01% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 12.44% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 19.24% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 21.05% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 22.41% | +2.98% |