PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с RDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

OZEM и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и RDTE

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-11.93%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.99%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.99%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.67%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.65%
1 год
18.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Сравнение комиссий OZEM и RDTE

OZEM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

Доходность на риск

OZEM vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMRDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.28

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.31

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

4.68

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа RDTE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между OZEM и RDTE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и RDTE

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RDTE в 51.50%

TTM20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.50%50.16%10.70%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и RDTE

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-24.32%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-13.91%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-5.96%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-5.04%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.90%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и RDTE

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеют волатильность 6.54% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.85%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

13.07%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

19.72%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

19.45%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

19.45%

+5.94%