Сравнение OZEM с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
OZEM и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OZEM и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZEM и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -6.61% | 41.87% | -3.78% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 2.23% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OZEM показывает доходность -6.61%, а PSCH немного выше – -6.37%.
OZEM
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OZEM и PSCH
OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
OZEM vs. PSCH — Ранг доходности на риск
OZEM
PSCH
Сравнение OZEM c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | -0.10 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 0.02 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.30 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | -0.75 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.10 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между OZEM и PSCH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и PSCH
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.28% | 1.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и PSCH
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZEM | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -46.32% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -15.36% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -36.16% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -13.26% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 6.25% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и PSCH
Текущая волатильность для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) составляет 6.54%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что OZEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZEM | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.55% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 14.88% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 23.32% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 22.91% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.64% | +1.75% |