Сравнение OZEM с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
OZEM и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности OZEM и PPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OZEM и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | -6.61% | 41.87% | -3.78% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | -3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%.
OZEM
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 39.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OZEM и PPH
OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Доходность на риск
OZEM vs. PPH — Ранг доходности на риск
OZEM
PPH
Сравнение OZEM c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OZEM | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.06 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.55 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.81 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.66 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OZEM | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.06 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между OZEM и PPH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OZEM и PPH
Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PPH в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZEM Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF | 1.28% | 1.20% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок OZEM и PPH
Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и PPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| OZEM | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -51.45% | +22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -10.02% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -5.56% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -17.38% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.88% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OZEM и PPH
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OZEM | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.24% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 12.00% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.70% | 19.72% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 14.87% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 16.95% | +8.44% |