PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OZEM с IHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OZEM с IHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).

OZEM и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OZEM - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OZEM и IHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OZEM и IHE

2026 (YTD)20252024
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		-6.61%41.87%-3.78%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		3.70%31.69%0.28%

Доходность по периодам

С начала года, OZEM показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%.

OZEM

1 день
2.24%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
13.53%
1 год
39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IHE

1 день
1.15%
1 месяц
-3.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
18.16%
1 год
32.13%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.17%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF

iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с OZEM:
OZEM с HRTSOZEM с MGVOZEM с ^GSPCOZEM с VHTOZEM с WMTOZEM с VOOOZEM с SMH
Часто сравнивают с IHE:
IHE с PPHIHE с XPHIHE с XLVIHE с PJPIHE с BBPIHE с IAKIHE с TEVA

Сравнение комиссий OZEM и IHE

OZEM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.

OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF

Доходность на риск

OZEM vs. IHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OZEM
Ранг доходности на риск OZEM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OZEM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OZEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OZEM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OZEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OZEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IHE
Ранг доходности на риск IHE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OZEM c IHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OZEMIHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.20

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.52

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

7.93

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OZEM vs. IHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OZEM на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OZEM и IHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OZEMIHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между OZEM и IHE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OZEM и IHE

Дивидендная доходность OZEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности IHE в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OZEM
Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF		1.28%1.20%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHE
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF		1.70%1.76%1.73%1.39%2.01%1.49%1.19%1.40%1.25%1.36%0.92%1.93%

Просадки

Сравнение просадок OZEM и IHE

Максимальная просадка OZEM за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OZEM и IHE.

Загрузка...

Показатели просадок

OZEMIHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-38.20%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-10.58%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-4.22%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.95%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

3.36%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OZEM и IHE

Roundhill Glp-1 & Weight Loss ETF (OZEM) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что OZEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OZEMIHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.91%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

12.12%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

20.70%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

15.95%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

18.11%

+7.28%