PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYCIX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYCIX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		0.22%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 3.81% против 14.64% соответственно.

OYCIX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.07%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.81%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SPHDOYCIX с FRGAXOYCIX с AVEFXOYCIX с CSTAXOYCIX с IOEZXOYCIX с OPGSXOYCIX с OPPAX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий OYCIX и VVOAX

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Доходность на риск

OYCIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.51

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.04

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.09

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

8.91

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Корреляция

Корреляция между OYCIX и VVOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и VVOAX

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.84%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и VVOAX

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYCIXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-62.08%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-15.08%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-24.05%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-51.80%

+31.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-6.76%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-11.80%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.54%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 2.15%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYCIXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

7.27%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

14.27%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

22.91%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

21.06%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

24.20%

-18.32%