PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (O...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00900R7474

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

4 апр. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OYCIX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Популярные сравнения:
OYCIX с SPHD
Популярные сравнения:
OYCIX с SPHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) показал доход в 2.70% с начала года и 6.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OYCIX составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OYCIX

С начала года

2.70%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

0.83%

1 год

6.08%

3 года

3.05%

5 лет

2.30%

10 лет

2.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OYCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.17%1.16%-1.03%0.12%1.27%2.70%
2024-0.12%0.23%1.64%-2.54%2.13%0.46%1.96%1.58%1.34%-1.98%1.79%-1.83%4.63%
20234.55%-2.35%1.56%0.71%-1.41%1.31%0.83%-1.05%-2.36%-1.69%4.67%3.50%8.20%
2022-3.12%-1.87%-1.70%-4.53%-0.23%-3.62%3.52%-2.49%-5.47%0.37%4.54%-2.47%-16.22%
2021-0.10%-0.50%0.10%1.60%0.59%0.78%0.97%0.48%-1.81%0.97%-0.38%-0.41%2.26%
20200.42%-2.31%-9.45%4.86%3.73%2.18%2.99%1.14%-0.51%-0.41%4.45%2.14%8.70%
20193.78%0.96%0.95%0.95%-0.73%3.04%0.20%-0.51%0.31%1.32%0.10%-1.41%9.21%
20181.68%-2.16%-0.21%-0.21%0.53%-0.32%1.27%0.21%0.00%-2.91%0.32%-1.46%-3.32%
20171.34%1.43%0.22%0.87%0.86%0.32%1.06%0.53%0.31%0.52%0.83%0.74%9.42%
2016-1.61%-0.00%3.27%1.02%0.34%1.23%2.20%-0.32%0.54%-1.40%-0.98%0.83%5.12%
20150.55%1.32%-0.22%0.11%0.11%-1.30%0.55%-2.29%-1.12%2.38%-0.33%-1.09%-1.42%
2014-0.57%2.51%-0.22%0.45%1.33%1.20%-0.76%1.53%-2.04%0.88%0.87%-0.52%4.67%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OYCIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OYCIX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.25
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.29$0.25$0.49$0.24$0.64$0.23$0.23$0.22$0.21$0.18

Дивидендный доход

4.51%4.64%3.36%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.18$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund показал максимальную просадку в 48.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2004 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund составляет 4.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.99%21 мая 2008 г.2009 мар. 2009 г.200423 февр. 2017 г.2204
-21.06%3 сент. 2021 г.28520 окт. 2022 г.———
-19.01%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.172
-8.7%2 нояб. 2007 г.8710 мар. 2008 г.4715 мая 2008 г.134
-6.65%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5820 мар. 2019 г.287
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...