- ISIN
- US00900R7474
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 4 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции OYCIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OYCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,103.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) показал доход в 4.34% с начала года и 9.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OYCIX составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 3.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность OYCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OYCIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 1.10% | -2.38% | 2.44% | 1.30% | 0.32% | 4.34% | ||||||
| 2025 | 1.17% | 1.16% | -1.03% | 0.12% | 1.27% | 2.06% | -0.00% | 1.46% | 1.55% | 0.65% | 0.54% | 0.30% | 9.60% |
| 2024 | -0.12% | 0.24% | 1.64% | -2.54% | 2.13% | 0.46% | 1.96% | 1.58% | 1.34% | -1.98% | 1.79% | -1.83% | 4.62% |
| 2023 | 4.55% | -2.35% | 1.56% | 0.71% | -1.41% | 1.31% | 0.82% | -1.05% | -2.36% | -1.69% | 4.67% | 3.49% | 8.20% |
| 2022 | -3.12% | -1.87% | -1.69% | -4.53% | -0.23% | -3.62% | 3.52% | -2.49% | -5.47% | 0.37% | 4.53% | -1.66% | -15.52% |
| 2021 | -0.10% | -0.50% | 0.10% | 1.60% | 0.59% | 0.78% | 0.97% | 0.48% | -1.81% | 0.97% | -0.38% | 0.69% | 3.39% |
Метрики бенчмарка
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund has an annualized alpha of 0.01%, beta of 0.29, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2005.
- This fund participated in 53.02% of S&P 500 Index downside but only 37.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.01%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 37.52%
- Участие в снижении
- 53.02%
Комиссия
Комиссия OYCIX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OYCIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OYCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.30 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 10.05 | +2.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.39 | $0.29 | $0.25 | $0.49 | $0.24 | $0.64 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund показал максимальную просадку в 47.00%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1915 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.00%нояб. 2008 г. | 6mo 3d | 7y 7mo | 8y 1moмай 2008 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.19%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 2y 9mo | 3y 11moсент. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -17.98%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 6d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -8.19%март 2008 г. | 4mo 10d | 1mo 26d | 6mo 6dнояб. 2007 г. - май 2008 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.64%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 26d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| OYCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -56.78% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -9.10% | +5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -18.90% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -25.43% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | -33.92% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.45% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -10.71% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 2.08% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OYCIX
Добавьте Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OYCIX