PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYCIX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYCIX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		0.22%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 3.81% против 11.92% соответственно.

OYCIX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.07%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.81%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SPHDOYCIX с FRGAXOYCIX с AAAAXOYCIX с ACEIXOYCIX с AVEFXOYCIX с BWBIXOYCIX с CONWX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий OYCIX и ACSTX

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Доходность на риск

OYCIX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.88

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.29

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.10

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

4.45

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.88

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между OYCIX и ACSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и ACSTX

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.84%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и ACSTX

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYCIXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-58.61%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-12.22%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-17.25%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-44.80%

+24.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-5.93%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.37%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.01%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 2.15%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYCIXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.23%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

8.44%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

16.11%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

15.49%

-9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

19.50%

-13.62%