PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OYCIX с ACSTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OYCIX (Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - OYCIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, OYCIX returned 3.99%/yr vs 12.61%/yr for ACSTX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OYCIX charges 0.17%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OYCIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 3.99% против 12.61% соответственно.

OYCIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.43%
1 год
10.85%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.06%
10 лет*
3.99%

ACSTX

1 день
1.50%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.97%
1 год
25.50%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OYCIX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		4.23%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		10.60%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between OYCIX and ACSTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2005 г.

0.68

The correlation between OYCIX and ACSTX shifts across timeframes, from 0.50 (5 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SPHDOYCIX с SICIXOYCIX с SIFAXOYCIX с ACEIXOYCIX с FYMIXOYCIX с OPPAXOYCIX с IOEZX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Доходность на риск

OYCIX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.34

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.38

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.19

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

12.11

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.51

-0.11

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и ACSTX

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OYCIXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-58.61%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.02%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-15.61%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-17.25%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-44.80%

+24.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-9.35%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.10%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 1.74%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OYCIXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.59%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

8.08%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

10.92%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

15.42%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

19.46%

-13.55%

Сравнение комиссий OYCIX и ACSTX

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и ACSTX

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности ACSTX в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		7.99%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.69%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%

Часто задаваемые вопросы

OYCIX and ACSTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSTX has higher volatility (2.59%) compared to OYCIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, OYCIX dropped -47.00% vs ACSTX's -58.61%.

OYCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OYCIX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор