Сравнение OYCIX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYCIX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | -0.67% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -15.52% | 3.39% | 8.71% | 12.57% | -3.31% | 9.42% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, OYCIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.71% против 7.24% соответственно.
OYCIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.71%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYCIX и SPHD
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
OYCIX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
OYCIX
SPHD
Сравнение OYCIX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.22 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.41 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.38 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 1.22 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.22 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OYCIX и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и SPHD
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.87% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и SPHD
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYCIX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -41.39% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -11.33% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -19.50% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | -41.39% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -5.14% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -4.70% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.67% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 1.88%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYCIX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 3.21% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 7.91% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 14.51% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 14.20% | -8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 17.65% | -11.78% |