PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OYCIX с SPHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OYCIX (Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both funds - OYCIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, OYCIX returned 3.99%/yr vs 7.23%/yr for SPHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OYCIX charges 0.17%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OYCIX показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 3.99% против 7.23% соответственно.

OYCIX

1 день
0.21%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.43%
1 год
10.85%
3 года*
7.72%
5 лет*
2.06%
10 лет*
3.99%

SPHD

1 день
1.11%
1 месяц
0.85%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.80%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OYCIX и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		4.23%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		6.80%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between OYCIX and SPHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between OYCIX and SPHD has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SICIXOYCIX с ACEIXOYCIX с SIFAXOYCIX с FYMIXOYCIX с OPPAXOYCIX с ACSTXOYCIX с IOEZX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

OYCIX vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.07

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.62

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.62

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.16

4.02

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.07

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.41

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и SPHD

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OYCIXSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-41.39%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-7.33%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-13.29%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-19.50%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-41.39%

+21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.18%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.70%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.94%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 1.74%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OYCIXSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.39%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

7.66%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

11.12%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

14.17%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.91%

17.65%

-11.74%

Сравнение комиссий OYCIX и SPHD

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и SPHD

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SPHD в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.69%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.52%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

OYCIX and SPHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.39%) compared to OYCIX (1.74%). In terms of maximum drawdown, OYCIX dropped -47.00% vs SPHD's -41.39%.

OYCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OYCIX и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор