PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OYCIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OYCIX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OYCIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OYCIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		0.22%9.60%4.62%8.20%-15.52%3.39%8.71%12.57%-3.31%9.42%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции OYCIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 3.81% против 3.41% соответственно.

OYCIX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.07%
3 года*
6.24%
5 лет*
1.68%
10 лет*
3.81%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с OYCIX:
OYCIX с SPHDOYCIX с FRGAXOYCIX с AVEFXOYCIX с CSTAXOYCIX с IOEZXOYCIX с OPGSXOYCIX с OPPAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий OYCIX и SICIX

OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

Доходность на риск

OYCIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OYCIX
Ранг доходности на риск OYCIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OYCIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OYCIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OYCIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OYCIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OYCIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OYCIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OYCIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.34

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.40

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

9.65

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OYCIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OYCIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OYCIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OYCIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между OYCIX и SICIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OYCIX и SICIX

Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OYCIX
Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund		3.84%3.85%4.63%3.35%3.07%4.91%2.33%6.72%2.59%2.42%2.40%2.42%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок OYCIX и SICIX

Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OYCIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.00%

-27.62%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-2.73%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-10.94%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.19%

-11.61%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.95%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-3.59%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.68%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OYCIX и SICIX

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OYCIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.35%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.10%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

3.68%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

3.88%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

3.90%

+1.98%