Сравнение OYCIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OYCIX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OYCIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OYCIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 0.22% | 9.60% | 4.62% | 8.20% | -15.52% | 3.39% | 8.71% | 12.57% | -3.31% | 9.42% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OYCIX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OYCIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 3.81% против 10.94% соответственно.
OYCIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 3.81%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OYCIX и VADDX
OYCIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OYCIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OYCIX
VADDX
Сравнение OYCIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OYCIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.74 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.15 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.93 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 4.21 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OYCIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.74 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OYCIX и VADDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OYCIX и VADDX
Дивидендная доходность OYCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYCIX Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund | 3.84% | 3.85% | 4.63% | 3.35% | 3.07% | 4.91% | 2.33% | 6.72% | 2.59% | 2.42% | 2.40% | 2.42% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OYCIX и VADDX
Максимальная просадка OYCIX за все время составила -47.00%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OYCIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OYCIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.00% | -60.12% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -12.61% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -21.58% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.19% | -39.39% | +19.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.99% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -7.03% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.80% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OYCIX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund (OYCIX) составляет 2.15%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что OYCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OYCIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.48% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 8.88% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 17.25% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 16.30% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 18.54% | -12.66% |