Сравнение OXLC с REPX
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) are both stocks. OXLC operates in Asset Management (Financial Services), while REPX operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, OXLC returned 5.35%/yr vs 11.17%/yr for REPX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и REPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у REPX с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции OXLC уступали акциям REPX по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.17% соответственно.
OXLC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 4.35%
REPX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 17.83%
- С начала года
- 29.85%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- -10.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.27M | $8.08M | $9.45M | |
| $7.19M | $6.74M | $9.84M |
Сравнение доходности по годам OXLC и REPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -3.15% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 29.85% | -12.73% | 23.84% | -3.86% | 60.15% | 34.52% | 153.01% | -48.41% | 18.74% | 14.29% |
Correlation
The correlation between OXLC and REPX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
OXLC:
$889.14M
REPX:
$715.97M
OXLC:
-$5.82
REPX:
$5.61
OXLC:
0.99
REPX:
1.44
OXLC:
0.86
REPX:
1.11
OXLC:
$849.13M
REPX:
$483.86M
OXLC:
$793.40M
REPX:
$318.82M
OXLC:
-$578.64M
REPX:
$221.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. REPX — Ранг доходности на риск
OXLC
REPX
Сравнение OXLC c REPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLC | REPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.51 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.20 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLC и REPX
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что меньше максимальной просадки REPX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и REPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | REPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -99.74% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.99% | -22.96% | -25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -40.91% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -53.04% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | -72.42% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.63% | -97.60% | +66.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -88.55% | +74.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.96% | 10.79% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и REPX
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 6.19%, в то время как у Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | REPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 9.23% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.69% | 36.28% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 44.60% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 58.24% | -29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.30% | 112.60% | -69.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и REPX
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 67.22%, что больше доходности REPX в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 67.22% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.85% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и REPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Riley Exploration Permian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLC and REPX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPX has higher volatility (9.23%) compared to OXLC (6.19%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs REPX's -99.74%.
REPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и REPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор