PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с REPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OXLC и REPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
47.56%
OXLC
REPX

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 26.07%, что значительно ниже, чем у REPX с доходностью 43.08%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции REPX по среднегодовой доходности: 6.97% против -1.09% соответственно.


OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

REPX

С начала года

43.08%

1 месяц

35.49%

6 месяцев

47.58%

1 год

46.14%

5 лет (среднегодовая)

46.03%

10 лет (среднегодовая)

-1.09%

Фундаментальные показатели


OXLCREPX
Рыночная капитализация$1.81B$754.48M
EPS$0.81$5.66
Цена/прибыль6.446.20
Общая выручка (12 мес.)$361.78M$304.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.11M$196.71M
EBITDA (12 мес.)$219.55M$140.10M

Основные характеристики


OXLCREPX
Коэф-т Шарпа1.960.97
Коэф-т Сортино2.691.52
Коэф-т Омега1.381.20
Коэф-т Кальмара1.300.47
Коэф-т Мартина10.512.91
Индекс Язвы2.75%15.83%
Дневная вол-ть14.73%47.53%
Макс. просадка-74.59%-99.74%
Текущая просадка-2.59%-97.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OXLC и REPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c REPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.960.97
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.691.52
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.20
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.300.55
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.512.91
OXLC
REPX

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа REPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и REPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
0.97
OXLC
REPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и REPX

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности REPX в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.
3.96%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и REPX

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что меньше максимальной просадки REPX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и REPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-72.37%
OXLC
REPX

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и REPX

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 3.10%, в то время как у Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
12.75%
OXLC
REPX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и REPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Riley Exploration Permian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию