PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с REPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


OXLCREPX
Дох-ть с нач. г.28.23%29.43%
Дох-ть за 1 год27.75%30.92%
Дох-ть за 3 года3.26%15.57%
Дох-ть за 5 лет7.14%44.54%
Дох-ть за 10 лет7.19%-2.43%
Коэф-т Шарпа1.910.76
Коэф-т Сортино2.601.30
Коэф-т Омега1.361.17
Коэф-т Кальмара1.280.37
Коэф-т Мартина10.232.28
Индекс Язвы2.79%15.87%
Дневная вол-ть14.93%47.73%
Макс. просадка-74.58%-99.74%
Текущая просадка-0.92%-97.79%

Фундаментальные показатели


OXLCREPX
Рыночная капитализация$1.80B$721.40M
EPS$0.81$5.66
Цена/прибыль6.605.93
Общая выручка (12 мес.)$361.78M$304.98M
Валовая прибыль (12 мес.)$269.11M$196.71M
EBITDA (12 мес.)$219.55M$140.10M

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между OXLC и REPX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и REPX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OXLC показывает доходность 28.23%, а REPX немного выше – 29.43%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции REPX по среднегодовой доходности: 7.19% против -2.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.57%
32.76%
OXLC
REPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c REPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.23
REPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REPX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REPX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REPX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REPX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REPX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.28

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и REPX

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа REPX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и REPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
0.76
OXLC
REPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и REPX

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.52%, что больше доходности REPX в 4.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.52%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.
4.38%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и REPX

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что меньше максимальной просадки REPX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и REPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-75.01%
OXLC
REPX

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и REPX

Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 3.26%, в то время как у Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
13.71%
OXLC
REPX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и REPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Riley Exploration Permian, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию