PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


OXLCJEPI
Дох-ть с нач. г.27.75%15.21%
Дох-ть за 1 год29.30%19.89%
Дох-ть за 3 года2.62%8.43%
Коэф-т Шарпа2.002.83
Коэф-т Сортино2.723.95
Коэф-т Омега1.381.57
Коэф-т Кальмара1.335.17
Коэф-т Мартина10.6220.20
Индекс Язвы2.78%0.99%
Дневная вол-ть14.76%7.06%
Макс. просадка-74.58%-13.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXLC и JEPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и JEPI

С начала года, OXLC показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.55%
8.59%
OXLC
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.62, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.62
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа OXLC и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.83
OXLC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и JEPI

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности JEPI в 7.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
18.59%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.10%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и JEPI

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
OXLC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и JEPI

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24%
1.98%
OXLC
JEPI