PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OXLC с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OXLC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.92%
9.70%
OXLC
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 16.16%.


OXLC

С начала года

26.07%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

6.92%

1 год

28.92%

5 лет (среднегодовая)

8.41%

10 лет (среднегодовая)

6.97%

JEPI

С начала года

16.16%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


OXLCJEPI
Коэф-т Шарпа1.962.65
Коэф-т Сортино2.693.68
Коэф-т Омега1.381.52
Коэф-т Кальмара1.304.85
Коэф-т Мартина10.5118.78
Индекс Язвы2.75%1.00%
Дневная вол-ть14.73%7.08%
Макс. просадка-74.59%-13.71%
Текущая просадка-2.59%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между OXLC и JEPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение OXLC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.962.65
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.693.68
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.52
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.304.85
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 10.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.5118.78
OXLC
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.65
OXLC
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и JEPI

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 19.35%, что больше доходности JEPI в 7.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
19.35%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.69%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.04%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и JEPI

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
0
OXLC
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и JEPI

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
2.25%
OXLC
JEPI