PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OXLC с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OXLC и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OXLC и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-23.58%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%101.91%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -23.58%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

OXLC

1 день
2.15%
1 месяц
24.03%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-42.30%
3 года*
-7.90%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.77%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

OXLC vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.15

0.61

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.59

0.95

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

1.16

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.79

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

3.83

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLC vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.61

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.76

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.04

-0.96

Корреляция

Корреляция между OXLC и JEPI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и JEPI

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 51.05%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		51.05%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и JEPI

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

OXLCJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-13.71%

-60.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.17%

-10.28%

-46.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-13.71%

-43.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.26%

-4.53%

-40.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-2.07%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

2.12%

+27.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и JEPI

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OXLCJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

3.90%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

6.36%

+22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.04%

13.24%

+23.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.34%

11.06%

+15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.63%

10.88%

+31.75%