PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OXLC с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLC с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, OXLC returned -7.42%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -21.63%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

OXLC

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-22.69%
1 год
-38.17%
3 года*
-7.42%
5 лет*
-7.28%
10 лет*
4.39%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.63%-24.38%24.58%16.52%-0.78%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between OXLC and BOXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

OXLC vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OXLCBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
12.81

-13.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
37.95

-39.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

9.96

-9.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

59.63

-60.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

530.59

-531.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OXLC vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OXLCBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

12.81

-13.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

12.91

-12.83

Просадки

Сравнение просадок OXLC и BOXX

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-0.12%

-74.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.56%

-0.07%

-53.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-0.12%

-57.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.87%

0.00%

-43.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-0.00%

-13.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

0.01%

+29.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и BOXX

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.09%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.87%

0.25%

+27.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.29%

0.32%

+33.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.91%

0.37%

+25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

0.37%

+42.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и BOXX

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.70%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.70%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Часто задаваемые вопросы

OXLC and BOXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (5.31%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор