PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OXLC с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OXLC с BOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, OXLC returned -2.22%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.06%.

OXLC

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-8.20%
С начала года
-6.44%
1 год
-22.83%
3 года*
-2.22%
5 лет*
-3.43%
10 лет*
5.54%

BOXX

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.06%
1 год
4.10%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OXLC и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-6.44%-24.38%24.58%16.52%2.01%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		2.06%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between OXLC and BOXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oxford Lane Capital Corp.

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с SPYOXLC с EIC
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

OXLC vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OXLC c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OXLCBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
12.51

-13.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
36.36

-36.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

8.83

-7.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

59.89

-60.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

504.46

-505.28

OXLC vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OXLC и BOXX

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OXLCBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.58%

-0.12%

-74.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.56%

-0.07%

-50.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-0.12%

-57.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.99%

0.00%

-32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-0.00%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.99%

0.01%

+27.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и BOXX

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OXLCBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

0.11%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

0.26%

+36.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

0.33%

+43.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

0.37%

+28.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.29%

0.37%

+42.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и BOXX

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 70.82%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		70.82%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Часто задаваемые вопросы

OXLC and BOXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OXLC has higher volatility (7.06%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OXLC и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор