PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWCAX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWCAX с DFABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OWCAX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWCAX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		-0.63%5.14%0.32%4.75%0.67%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, OWCAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

OWCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury California Municipal Bond Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с OWCAX:
OWCAX с OWFIXOWCAX с OWSMXOWCAX с FSMUXOWCAX с LSMSXOWCAX с OWACXOWCAX с OWCIXOWCAX с OWLSX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI

Сравнение комиссий OWCAX и DFABX

OWCAX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

OWCAX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWCAX
Ранг доходности на риск OWCAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWCAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWCAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWCAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWCAX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWCAXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.90

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

7.13

-5.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

3.50

-2.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

5.04

-3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

27.87

-23.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWCAX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWCAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWCAX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWCAXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.90

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.44

-1.89

Корреляция

Корреляция между OWCAX и DFABX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWCAX и DFABX

Дивидендная доходность OWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018
OWCAX
Old Westbury California Municipal Bond Fund		2.58%3.23%2.61%2.35%1.33%1.89%1.83%1.97%0.07%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWCAX и DFABX

Максимальная просадка OWCAX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWCAX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWCAXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-2.46%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-0.50%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-0.06%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.25%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.09%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OWCAX и DFABX

Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что OWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWCAXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

0.18%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

0.39%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

0.71%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

0.97%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

0.97%

+2.27%