PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с OWNYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с OWNYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. OWNYX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и OWNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и OWNYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-9.11%
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		-0.43%4.64%0.45%4.24%-5.03%-0.31%3.74%4.95%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у OWNYX с доходностью -0.43%.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

OWNYX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.16%
3 года*
2.24%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Old Westbury New York Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBXOWSMX с GMGEX
Часто сравнивают с OWNYX:
OWNYX с OWFIXOWNYX с OWCIXOWNYX с OWLSXOWNYX с OWACXOWNYX с OWMBX

Сравнение комиссий OWSMX и OWNYX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OWNYX в 0.57%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWSMX vs. OWNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OWNYX
Ранг доходности на риск OWNYX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWNYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWNYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWNYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWNYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWNYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c OWNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXOWNYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.87

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.15

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

4.53

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. OWNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа OWNYX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и OWNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXOWNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.87

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Корреляция

Корреляция между OWSMX и OWNYX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и OWNYX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности OWNYX в 2.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
OWNYX
Old Westbury New York Municipal Bond Fund		2.41%2.88%2.40%1.99%1.29%1.41%1.76%1.60%0.08%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и OWNYX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки OWNYX в -8.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и OWNYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXOWNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-8.98%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-3.14%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-8.98%

-25.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-2.01%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-2.11%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.86%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и OWNYX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Old Westbury New York Municipal Bond Fund (OWNYX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXOWNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

0.86%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

1.29%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

4.53%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

3.05%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

3.31%

+13.04%