PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции OWSMX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 6.34% соответственно.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий OWSMX и MFWIX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

OWSMX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.89

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

7.31

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между OWSMX и MFWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и MFWIX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и MFWIX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-33.01%

-5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-6.85%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-20.22%

-14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-23.36%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.18%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.83%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.77%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и MFWIX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.44%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

5.43%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

8.94%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

9.11%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

9.61%

+6.74%