PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWSMX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWSMX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности OWSMX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWSMX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		1.26%18.06%7.76%11.67%-22.54%4.10%22.11%24.52%-12.04%18.20%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.14% против 9.98% соответственно.

OWSMX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.32%
С начала года
1.26%
6 месяцев
4.07%
1 год
20.61%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.32%
10 лет*
7.14%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с OWSMX:
OWSMX с VOOOWSMX с OWCIXOWSMX с OWNYXOWSMX с OWCAXOWSMX с OWLSXOWSMX с OWFIXOWSMX с OWMBX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий OWSMX и GLIFX

OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

OWSMX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWSMX
Ранг доходности на риск OWSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWSMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWSMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWSMX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWSMXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.28

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.90

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.78

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

11.41

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWSMX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWSMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWSMX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWSMXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.15

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.34

Корреляция

Корреляция между OWSMX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWSMX и GLIFX

Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWSMX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund		8.30%8.41%3.92%0.65%0.52%6.04%3.23%4.65%12.54%7.43%6.32%10.79%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок OWSMX и GLIFX

Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWSMXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.35%

-29.65%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.00%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.57%

-17.15%

-17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-29.65%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-6.13%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-3.35%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.19%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OWSMX и GLIFX

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWSMXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.77%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

7.40%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

10.73%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

10.71%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

13.25%

+3.10%