Сравнение OWSMX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWSMX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.78% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и FGIAX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
OWSMX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
OWSMX
FGIAX
Сравнение OWSMX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.30 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.73 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 12.62 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.80 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и FGIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и FGIAX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что меньше доходности FGIAX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и FGIAX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWSMX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -49.35% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.29% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -21.08% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -38.02% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -3.06% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -7.22% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.79% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и FGIAX
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWSMX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 4.15% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 7.07% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 12.28% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 13.08% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.17% | +1.18% |