Сравнение OWSMX с CAEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. CAEIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и CAEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWSMX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 7.51% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Доходность по периодам
С начала года, OWSMX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям CAEIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 10.27% соответственно.
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
CAEIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и CAEIX
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.
Доходность на риск
OWSMX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
OWSMX
CAEIX
Сравнение OWSMX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWSMX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.50 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.25 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 4.01 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 16.83 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWSMX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.50 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между OWSMX и CAEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и CAEIX
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности CAEIX в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.67% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и CAEIX
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -38.35%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и CAEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWSMX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -75.81% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.07% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.57% | -32.58% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -37.54% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -10.38% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -49.05% | +40.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.63% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и CAEIX
Текущая волатильность для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) составляет 6.48%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWSMX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.69% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.51% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.49% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 19.12% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 19.63% | -3.28% |