Сравнение OWLSX с OWSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX).
OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OWLSX и OWSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWLSX и OWSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | -3.72% | 17.61% | 20.86% | 19.74% | -22.15% | 17.26% | 15.36% | 25.19% | -8.59% | 19.40% |
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 1.26% | 18.06% | 7.76% | 11.67% | -22.54% | 4.10% | 22.11% | 24.52% | -12.04% | 18.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у OWSMX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции OWLSX превзошли акции OWSMX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.14% соответственно.
OWLSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.45%
OWSMX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWLSX и OWSMX
OWLSX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии OWSMX в 1.10%.
Доходность на риск
OWLSX vs. OWSMX — Ранг доходности на риск
OWLSX
OWSMX
Сравнение OWLSX c OWSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLSX | OWSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.32 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.90 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.28 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.62 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 6.30 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLSX | OWSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.32 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между OWLSX и OWSMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLSX и OWSMX
Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности OWSMX в 8.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 12.99% | 12.51% | 5.79% | 0.55% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% |
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 8.30% | 8.41% | 3.92% | 0.65% | 0.52% | 6.04% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 10.79% |
Просадки
Сравнение просадок OWLSX и OWSMX
Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки OWSMX в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и OWSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWLSX | OWSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -38.35% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -11.67% | -56.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.17% | -34.57% | -33.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -35.96% | -32.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -8.98% | -58.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -8.23% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.62% | 3.00% | +45.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLSX и OWSMX
Текущая волатильность для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) составляет 5.54%, в то время как у Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWLSX | OWSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.48% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 10.62% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.40% | 16.07% | +198.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.91% | 16.15% | +80.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 16.35% | +53.14% |