- ISIN
- US6804141090
- Эмитент
- Old Westbury
- Дата выпуска
- 21 окт. 1993 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции OWLSX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OWLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,522.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) показал доход в 8.95% с начала года и 18.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWLSX составила 10.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Old Westbury Large Cap Strategies Fund
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 6.52%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OWLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OWLSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 12 сент. 2025 г. с доходностью +202.4%, в то время как худший день был 15 сент. 2025 г. с доходностью -66.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.32% | 0.71% | -6.57% | 8.89% | 3.64% | -0.67% | 0.94% | 8.95% | |||||
| 2025 | 2.82% | -2.31% | -3.31% | 0.93% | 5.81% | 4.28% | 1.07% | 2.21% | 2.98% | 1.45% | 0.26% | 0.49% | 17.61% |
| 2024 | 1.21% | 5.12% | 3.52% | -3.71% | 4.62% | 2.54% | 1.01% | 2.71% | 1.81% | -1.49% | 4.62% | -2.41% | 20.86% |
| 2023 | 6.04% | -2.91% | 3.33% | 1.23% | -0.76% | 5.52% | 3.16% | -2.71% | -4.91% | -2.29% | 8.94% | 4.54% | 19.74% |
| 2022 | -6.79% | -3.30% | 1.47% | -9.63% | -0.77% | -7.44% | 6.78% | -3.54% | -9.16% | 7.32% | 7.24% | -4.76% | -22.15% |
| 2021 | -0.64% | 2.52% | 1.66% | 4.39% | 0.86% | 2.19% | 0.89% | 3.37% | -4.52% | 5.73% | -2.29% | 2.28% | 17.26% |
Метрики бенчмарка
Old Westbury Large Cap Strategies Fund has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.67, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 22, 1993.
- This fund participated in 99.43% of S&P 500 Index downside but only 77.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.67 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 77.87%
- Участие в снижении
- 99.43%
Комиссия
Комиссия OWLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OWLSX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.29 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.24 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 9.71 | -9.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Large Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $1.15 | $0.10 | $0.09 | $1.24 | $0.24 | $0.74 | $0.59 | $0.85 | $0.23 | $0.30 |
Дивидендный доход | 11.48% | 12.51% | 5.79% | 0.55% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Large Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Westbury Large Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 68.17%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Old Westbury Large Cap Strategies Fund составляет 62.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.17%март 2026 г. | 6mo 16d | — | 10mo 5dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-59.38%март 2009 г. | 1y 8mo | 8y 4mo | 10y 4dиюль 2007 г. - июль 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.02%март 2003 г. | 5y 8mo | 3y 1mo | 8y 10moиюль 1997 г. - май 2006 г. | — |
-32.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 5d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.88%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| OWLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -56.78% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -9.10% | -59.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.17% | -18.90% | -49.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.17% | -25.43% | -42.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -33.92% | -34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.92% | -1.00% | -61.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -10.70% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.44% | 2.09% | +57.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OWLSX
Добавьте Old Westbury Large Cap Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OWLSX