PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6804141090

Эмитент

Old Westbury

Дата выпуска

21 окт. 1993 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия OWLSX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) показал доход в 3.73% с начала года и 13.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWLSX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OWLSX

С начала года

3.73%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

1.23%

1 год

13.01%

3 года

12.53%

5 лет

11.44%

10 лет

7.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.82%-1.13%-4.61%1.09%5.81%3.73%
20241.21%5.12%3.52%-3.71%4.62%2.54%1.01%2.71%1.81%-1.49%4.62%-2.41%20.86%
20236.04%-2.91%3.33%1.23%-0.76%5.52%3.16%-2.71%-4.91%-2.29%8.94%4.54%19.73%
2022-6.79%-3.30%1.47%-9.63%-0.77%-7.44%6.78%-3.54%-9.16%7.32%7.24%-4.76%-22.15%
2021-0.64%2.53%1.66%4.39%0.86%2.19%0.89%3.37%-4.52%5.73%-2.29%2.28%17.26%
2020-0.53%-7.47%-13.91%10.89%4.68%2.53%5.28%5.88%-2.34%-1.36%9.31%4.22%15.35%
20197.27%2.06%1.66%3.41%-4.94%6.36%0.88%-1.28%0.48%1.77%2.47%3.10%25.19%
20185.39%-4.26%-1.30%0.62%0.90%0.14%2.80%0.60%0.13%-8.51%2.45%-6.98%-8.59%
20172.03%2.90%1.26%1.47%2.02%0.28%2.40%-0.34%1.11%1.64%1.68%1.45%19.40%
2016-4.81%-1.01%6.21%0.64%1.11%-0.24%3.95%-0.08%0.30%-1.89%0.15%0.70%4.74%
2015-0.77%4.92%-0.97%0.68%0.22%-2.01%1.29%-6.68%-3.62%8.51%0.54%-2.36%-1.07%
2014-3.77%5.58%0.08%-0.95%2.39%2.33%-1.75%2.09%-1.97%2.01%2.42%-1.19%7.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OWLSX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OWLSX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Westbury Large Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.15$0.10$0.09$1.24$0.24$0.74$0.59$0.85$0.23$0.30$0.44

Дивидендный доход

5.58%5.79%0.55%0.62%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.39%3.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Large Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.44$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Old Westbury Large Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 53.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.

Текущая просадка Old Westbury Large Cap Strategies Fund составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.18%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.121027 дек. 2013 г.1626
-52.4%30 мар. 2000 г.73612 мар. 2003 г.70629 дек. 2005 г.1442
-37.67%7 июл. 1997 г.3265 окт. 1998 г.3253 янв. 2000 г.651
-32.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-30.88%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.588
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...