PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с OWFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWLSX с OWFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWLSX (Old Westbury Large Cap Strategies Fund) and OWFIX (Old Westbury Fixed Income Fund) are both mutual funds - OWLSX is a Global Equities fund managed by Old Westbury, while OWFIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Old Westbury. Over the past 10 years, OWLSX returned 10.62%/yr vs 1.69%/yr for OWFIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. OWLSX charges 1.09%/yr vs 0.57%/yr for OWFIX.

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и OWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OWLSX превзошли акции OWFIX по среднегодовой доходности: 10.62% против 1.69% соответственно.

OWLSX

1 день
0.44%
1 месяц
4.73%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.08%
3 года*
19.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.62%

OWFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.03%
1 год
3.81%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.93%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWLSX и OWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		9.24%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		-0.00%7.48%1.93%4.81%-8.39%-1.87%7.41%6.12%0.64%1.41%

Correlation

The correlation between OWLSX and OWFIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г.

-0.12

The correlation between OWLSX and OWFIX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Old Westbury Fixed Income Fund

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWACXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWNYXOWLSX с MFWIXOWLSX с OWCAXOWLSX с OWMBX
Часто сравнивают с OWFIX:
OWFIX с OWCIXOWFIX с OWACXOWFIX с OWMBXOWFIX с OWCAXOWFIX с OWSMXOWFIX с OWNYXOWFIX с FEDUX

Доходность на риск

OWLSX vs. OWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
OWFIX
Ранг доходности на риск OWFIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWFIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWFIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWFIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c OWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXOWFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.35

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.08

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.29

1.24

+1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.89

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

5.52

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. OWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа OWFIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и OWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXOWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.35

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.88

-0.78

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и OWFIX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки OWFIX в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и OWFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLSXOWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-12.88%

-55.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-2.23%

-65.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.17%

-3.78%

-64.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-12.40%

-55.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

-12.88%

-55.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.82%

-1.35%

-61.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-2.25%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.41%

0.78%

+54.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и OWFIX

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Old Westbury Fixed Income Fund (OWFIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLSXOWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.83%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

2.04%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.10%

3.11%

+210.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

4.40%

+92.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

3.55%

+65.96%

Сравнение комиссий OWLSX и OWFIX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OWFIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и OWFIX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности OWFIX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWFIX
Old Westbury Fixed Income Fund		3.77%4.72%3.95%3.08%2.06%1.91%5.05%1.88%1.90%1.49%1.33%1.31%
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		11.45%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%

Часто задаваемые вопросы

OWLSX and OWFIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWLSX has higher volatility (3.01%) compared to OWFIX (0.83%). In terms of maximum drawdown, OWLSX dropped -68.17% vs OWFIX's -12.88%.

OWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWLSX и OWFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор