Сравнение OWLSX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности OWLSX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWLSX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | -6.48% | 17.61% | 20.86% | 19.74% | -22.15% | 17.26% | 15.36% | 25.19% | -8.59% | 19.40% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OWLSX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции OWLSX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 6.19% соответственно.
OWLSX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 9.13%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWLSX и MFWIX
OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
OWLSX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
OWLSX
MFWIX
Сравнение OWLSX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLSX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.29 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.77 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.25 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.59 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 6.26 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLSX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.29 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между OWLSX и MFWIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLSX и MFWIX
Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 13.38% | 12.51% | 5.79% | 0.55% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок OWLSX и MFWIX
Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWLSX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -33.01% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -6.85% | -61.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.17% | -20.22% | -47.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | -23.36% | -44.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.17% | -6.50% | -61.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -3.83% | -15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.44% | 1.74% | +46.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLSX и MFWIX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWLSX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.04% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.80% | 5.25% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.82% | 8.85% | +205.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.91% | 9.09% | +87.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.48% | 9.60% | +59.88% |