Сравнение OWLSX с OWCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX).
OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. OWCAX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности OWLSX и OWCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OWLSX и OWCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | -3.72% | 17.61% | 20.86% | 19.74% | -22.15% | 17.26% | 15.36% | 25.19% | -8.21% |
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund | -0.63% | 5.14% | 0.32% | 4.75% | -5.15% | -0.62% | 3.91% | 4.94% | 0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у OWCAX с доходностью -0.63%.
OWLSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.45%
OWCAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWLSX и OWCAX
OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OWCAX в 0.57%.
Доходность на риск
OWLSX vs. OWCAX — Ранг доходности на риск
OWLSX
OWCAX
Сравнение OWLSX c OWCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWLSX | OWCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.93 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.25 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.31 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.34 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 4.77 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWLSX | OWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.56 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между OWLSX и OWCAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWLSX и OWCAX
Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности OWCAX в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWLSX Old Westbury Large Cap Strategies Fund | 12.99% | 12.51% | 5.79% | 0.55% | 0.61% | 6.60% | 1.38% | 4.94% | 4.65% | 5.86% | 1.81% | 2.40% |
OWCAX Old Westbury California Municipal Bond Fund | 2.58% | 3.23% | 2.61% | 2.35% | 1.33% | 1.89% | 1.83% | 1.97% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OWLSX и OWCAX
Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки OWCAX в -8.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и OWCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OWLSX | OWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.17% | -8.91% | -59.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.17% | -3.19% | -64.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.17% | -8.91% | -59.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.23% | -2.32% | -64.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -1.99% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.62% | 0.89% | +47.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWLSX и OWCAX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Old Westbury California Municipal Bond Fund (OWCAX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OWLSX | OWCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 0.92% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 1.35% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.40% | 4.55% | +209.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.91% | 3.14% | +93.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 3.24% | +66.25% |