PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с OWACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWLSX с OWACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX).

OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. OWACX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и OWACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWLSX и OWACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-3.72%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		-4.89%10.45%21.30%25.93%-22.18%25.76%23.61%32.10%-4.02%20.93%

Доходность по периодам

С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у OWACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции OWLSX уступали акциям OWACX по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.40% соответственно.

OWLSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.77%
1 год
16.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.45%

OWACX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-3.29%
1 год
9.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Old Westbury All Cap Core Fund

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWMBXOWLSX с CSUAXOWLSX с MFWIXOWLSX с MVGIX
Часто сравнивают с OWACX:
OWACX с OWFIXOWACX с OWCIXOWACX с OWMBXOWACX с OWSMXOWACX с TILIXOWACX с SWLGXOWACX с ADX

Сравнение комиссий OWLSX и OWACX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OWACX в 0.96%.

OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund

Доходность на риск

OWLSX vs. OWACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OWACX
Ранг доходности на риск OWACX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWACX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWACX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWACX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWACX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c OWACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXOWACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.60

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.06

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.15

+0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.13

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. OWACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа OWACX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и OWACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXOWACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.68

-0.59

Корреляция

Корреляция между OWLSX и OWACX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и OWACX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности OWACX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		12.99%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%
OWACX
Old Westbury All Cap Core Fund		8.60%8.18%10.64%8.40%2.54%5.90%3.18%9.22%5.05%1.99%1.08%2.38%

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и OWACX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки OWACX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и OWACX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLSXOWACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-34.01%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-11.35%

-56.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-28.11%

-40.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

-34.01%

-34.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-7.12%

-60.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-5.15%

-14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.62%

5.61%

+43.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и OWACX

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury All Cap Core Fund (OWACX) имеют волатильность 5.54% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLSXOWACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.67%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.88%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.40%

19.75%

+194.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

17.73%

+79.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

18.45%

+51.04%