PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWLSX с OWMBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWLSX с OWMBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX).

OWLSX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 21 окт. 1993 г.. OWMBX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 5 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности OWLSX и OWMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWLSX и OWMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		-3.72%17.61%20.86%19.74%-22.15%17.26%15.36%25.19%-8.59%19.40%
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		-0.50%4.29%0.43%4.03%-5.39%-0.63%5.01%5.58%0.87%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, OWLSX показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у OWMBX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции OWLSX превзошли акции OWMBX по среднегодовой доходности: 9.45% против 1.38% соответственно.

OWLSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
-1.77%
1 год
16.34%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.30%
10 лет*
9.45%

OWMBX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.28%
3 года*
2.05%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Westbury Large Cap Strategies Fund

Old Westbury Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с OWLSX:
OWLSX с OWFIXOWLSX с OWSMXOWLSX с OWCIXOWLSX с OWACXOWLSX с CSUAXOWLSX с MFWIXOWLSX с MVGIX
Часто сравнивают с OWMBX:
OWMBX с OWFIXOWMBX с OWSMXOWMBX с OWACXOWMBX с OWCIXOWMBX с APUSXOWMBX с BATVXOWMBX с ATOIX

Сравнение комиссий OWLSX и OWMBX

OWLSX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OWMBX в 0.57%.

OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund

Доходность на риск

OWLSX vs. OWMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWLSX
Ранг доходности на риск OWLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWLSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWLSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWLSX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OWMBX
Ранг доходности на риск OWMBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWMBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWMBX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWMBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWLSX c OWMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) и Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSXOWMBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.90

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.19

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.31

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.06

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

3.83

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWLSX vs. OWMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWLSX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа OWMBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWLSX и OWMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSXOWMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.90

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.46

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.05

-0.96

Корреляция

Корреляция между OWLSX и OWMBX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWLSX и OWMBX

Дивидендная доходность OWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности OWMBX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWLSX
Old Westbury Large Cap Strategies Fund		12.99%12.51%5.79%0.55%0.61%6.60%1.38%4.94%4.65%5.86%1.81%2.40%
OWMBX
Old Westbury Municipal Bond Fund		2.64%2.61%2.54%2.01%1.15%2.06%2.55%1.68%1.45%1.18%1.61%1.40%

Просадки

Сравнение просадок OWLSX и OWMBX

Максимальная просадка OWLSX за все время составила -68.17%, что больше максимальной просадки OWMBX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWLSX и OWMBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLSXOWMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.17%

-9.54%

-58.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.17%

-3.22%

-64.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.17%

-9.37%

-58.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.17%

-9.44%

-58.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.23%

-2.10%

-65.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-1.64%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.62%

0.89%

+47.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OWLSX и OWMBX

Old Westbury Large Cap Strategies Fund (OWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что OWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OWMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLSXOWMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

0.93%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

1.32%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

214.40%

4.62%

+209.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.91%

3.09%

+93.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.49%

3.03%

+66.46%