PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OWL с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OWL (Blue Owl Capital Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 5 years, OWL returned -2.85%/yr vs 3.71%/yr for USFR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OWL и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

OWL

1 день
-3.47%
1 месяц
-11.43%
С начала года
-37.75%
6 месяцев
-40.69%
1 год
-48.60%
3 года*
-2.17%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-37.75%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%5.86%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%-0.04%

Correlation

The correlation between OWL and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

OWL vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 88
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWLUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
14.67

-15.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
50.13

-51.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

13.31

-12.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

201.33

-202.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

779.76

-781.18

OWL vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWL и USFR

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-1.36%

-65.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-0.02%

-58.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-0.06%

-67.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

-0.18%

-66.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.54%

0.00%

-63.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-0.15%

-24.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.32%

0.01%

+34.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и USFR

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

0.09%

+12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.83%

0.19%

+34.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.26%

0.27%

+43.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.11%

0.40%

+41.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.77%

0.78%

+41.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и USFR

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности USFR в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.16%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

OWL and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (12.67%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор