PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMF с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMF с MLI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMF или MLI.

Корреляция

Корреляция между OMF и MLI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OMF и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
414.67%
553.68%
OMF
MLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.13

MLI:

0.77

Коэф-т Сортино

OMF:

0.45

MLI:

1.43

Коэф-т Омега

OMF:

1.06

MLI:

1.17

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.16

MLI:

1.03

Коэф-т Мартина

OMF:

0.49

MLI:

2.49

Индекс Язвы

OMF:

9.89%

MLI:

11.53%

Дневная вол-ть

OMF:

39.21%

MLI:

37.20%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

OMF:

-15.43%

MLI:

-22.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$5.82B

MLI:

$8.19B

EPS

OMF:

$4.24

MLI:

$5.49

Коэффициент P/E

OMF:

11.51

MLI:

13.30

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

OMF:

2.33

MLI:

2.09

Коэффициент P/B

OMF:

1.83

MLI:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$3.03B

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.41B

MLI:

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.14B

MLI:

$786.39M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 7.11% против 17.99% соответственно.

OMF

С начала года

-4.66%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

9.01%

1 год

3.93%

5 лет

30.28%

10 лет

7.11%

MLI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-10.29%

1 год

28.93%

5 лет

43.71%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OMF, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OMF: 0.13
MLI: 0.77
Коэффициент Сортино OMF, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OMF: 0.45
MLI: 1.43
Коэффициент Омега OMF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OMF: 1.06
MLI: 1.17
Коэффициент Кальмара OMF, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OMF: 0.16
MLI: 1.03
Коэффициент Мартина OMF, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OMF: 0.49
MLI: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.77
OMF
MLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и MLI

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности MLI в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.		8.53%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.16%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок OMF и MLI

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и MLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.43%
-22.98%
OMF
MLI

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и MLI

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.03%
16.44%
OMF
MLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию