PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMF с MLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OMF и MLI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OMF с MLI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Mueller Industries, Inc. (MLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMF или MLI.

Доходность

Сравнение доходности OMF и MLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMF:

0.49

MLI:

1.07

Коэф-т Сортино

OMF:

0.88

MLI:

1.62

Коэф-т Омега

OMF:

1.12

MLI:

1.19

Коэф-т Кальмара

OMF:

0.59

MLI:

1.21

Коэф-т Мартина

OMF:

1.71

MLI:

2.60

Индекс Язвы

OMF:

10.35%

MLI:

12.91%

Дневная вол-ть

OMF:

40.21%

MLI:

37.07%

Макс. просадка

OMF:

-69.20%

MLI:

-61.71%

Текущая просадка

OMF:

-7.12%

MLI:

-17.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMF:

$6.26B

MLI:

$8.68B

EPS

OMF:

$4.73

MLI:

$5.39

Коэффициент P/E

OMF:

11.00

MLI:

14.30

Коэффициент PEG

OMF:

0.61

MLI:

0.00

Коэффициент P/S

OMF:

2.42

MLI:

2.21

Коэффициент P/B

OMF:

1.91

MLI:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

OMF:

$4.25B

MLI:

$3.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMF:

$2.38B

MLI:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

OMF:

$2.73B

MLI:

$891.70M

Доходность по периодам

С начала года, OMF показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у MLI с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции OMF уступали акциям MLI по среднегодовой доходности: 8.86% против 18.62% соответственно.

OMF

С начала года

4.71%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-4.19%

1 год

19.50%

3 года

15.94%

5 лет

31.85%

10 лет

8.86%

MLI

С начала года

-1.47%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-3.02%

1 год

39.21%

3 года

44.51%

5 лет

44.45%

10 лет

18.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneMain Holdings, Inc.

Mueller Industries, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMF и MLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMF
Ранг риск-скорректированной доходности OMF, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MLI
Ранг риск-скорректированной доходности MLI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMF c MLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneMain Holdings, Inc. (OMF) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMF на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MLI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMF и MLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMF и MLI

Дивидендная доходность OMF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности MLI в 1.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMF
OneMain Holdings, Inc.		7.93%7.90%8.13%11.41%19.08%12.33%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.09%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%

Просадки

Сравнение просадок OMF и MLI

Максимальная просадка OMF за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки MLI в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMF и MLI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OMF и MLI

OneMain Holdings, Inc. (OMF) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что OMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMF и MLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneMain Holdings, Inc. и Mueller Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
188.00M
1.00B
(OMF) Общая выручка
(MLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию